FOF Pro

主题

养老自建产品详情页 ​

自建产品完成净值上传后，可以从业绩表现、持仓分析、RBSA分析、策略框架、要素信息、持仓日历、智能报告、相关笔记这八个部分对自建产品进行详细分析。

01.png

基本信息栏 ​

基本信息栏主要展示基金的名称、策略类型、单位净值、累计净值、复权净值、近3月收益率、今年以来收益率、近1年收益率、成立以来最大回撤、成立以来夏普比率。

  • 点击 基准 弹出基准选择窗口，可自由选择其他基准，单选，确定后基金详情页会根据新的基准自动计算更新图表数据，基准的默认选择项由我们根据基金类型和投资策略配置。

01.png

业绩表现 ​

包含对产品的业绩详情、收益分布、情景分析进行详细分析。

业绩详情 ​

业绩详情图表分为收益走势、回撤走势这两部分。

收益走势 ​

收益走势曲线展示基金名称、基准名称，基金累计收益率、基准累计收益率。列表展示基准和基准的指标数值，包括累计收益、年化收益、年化超额收益、波动率、下行风险、最大回撤、夏普比率、索提诺比率。支持查看近1月、近3月、近1年、近3年、今年以来、成立以来的各指标值，同时可支持用户自定义时间区间，来查看该区间内的基金指标。

  • 点击 只看超额 按钮，基准收益率曲线变为超额收益曲线。

  • 点击 频率 按钮，可切换查看日频、周频、月频、原始频率，收益率曲线和列表相应变动。

  • 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

01.png

回撤走势 ​

回撤走势图表支持查看近1月、近3月、近1年、近3年、今年以来、成立以来基金和基准的回撤走势变化图，也可自定义查看某时间段内的回撤走势。点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

01.png

收益分布 ​

收益分布列表展示相应时间范围内基金、基准、超额的收益平均值、最大值、最小值、标准差、相对胜率，频率有周度收益和月度收益，默认展示周度收益，时间范围可选择近1月、近3月、近1年、近3年、今年以来、成立以来，默认展示近1年的收益分布情况。

  • 点击 周度 按钮，图表相应变化，展示基金、基准的周频收益率情况。

  • 点击 成立以来 按钮，图表相应变化，展示基金成立以来的基金、基准收益率分布情况。

  • 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

01.png

情景分析 ​

情景分析图表展示不同情景下基金和基准的累计收益率情况。

  • 点击 选择情景 按钮，可筛选情景，图表相应展示基金位于该情景下的收益情况。

  • 曲线可切换查看 3M、6M、1Y、3Y、5Y、ALL

  • 点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

01.png

RBSA分析 ​

RBSA采用基于收益率数据的回归法，对基金风格及风险暴露进行分析，包括了适用于权益/混合的Sharpe风格分析模型及适用于固收的风险暴露分析模型。

  • 选择模型、起始时间、因子后，点击开始计算，因子回归分析图表相应变化。

  • 权益/混合Sharpe模型拟合度评价模型整体有效性，柱状图展示平均风格，序列图展示风格漂移。

  • 固收风险暴露模型柱状图展示平均风险暴露程度，列表展示平均风险暴露的权重，序列图展示风险暴露程序的漂移。

  • 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

策略框架 ​

选择框架和时间区间，系统会计算出基金在不同市场环境中的表现。选择框架 下拉支持选择不同的框架，选择日期 控件支持用户自定义时间区间，点击 开始计算 后，右侧的时序框架图、拼接框架图、分析指标列表发生相应变动， 点击 下载 按钮可下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

要素信息 ​

点击 编辑 按钮可以在要素信息页卡中编辑并保存要素信息。

01.png

01.png

持仓日历 ​

点击 上传估值表 按钮可以给自建产品上传估值表，估值表上传成功后可以查看产品的详细持仓数据。

01.png

持仓分析 ​

根据上传的估值表，解析出产品的大类资产配置、净资产、行业板块、风格等多维度的数据。

资产配置 ​

资产配置图表主要分析产品的资产结构类型分布情况，对于截面数据，默认展示用户上传过估值表的最新日期，对于时序数据，默认最多展示用户最新上传过估值表的三年时间，图表支持下载。

01.png

01.png

净资产曲线 ​

通过折线图的形式展示产品的净资产和杠杆率走势情况。

01.png

行业板块配置 ​

图表综合展示产品的行业板块配置情况，列表展示字段包含排名、板块名称、市值、占比、基准占比、占比偏差，时序图默认展示最新上传估值表三年内的数据，支持排序和下载。

  • 时间点选择按钮：选择时间点数据，默认展示用户上传估值表的最新时间点。

  • 选择比较基准：沪深300、中证500、中证800。

01.png

01.png

行业配置 ​

图表综合展示产品的行业板块配置情况，列表展示字段包含排名、行业名称、市值、占比、基准占比、占比偏差，时序图默认展示最新上传估值表三年内的数据，支持排序和下载。

  • 时间点选择按钮：选择时间点数据，默认展示用户上传估值表的最新时间点。

  • 选择比较基准：沪深300、中证500、中证800。

01.png

01.png

01.png

股票投资风格 ​

根据用户选择的行业板块或细分行业，输出该行业在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子，并以雷达图展示基金持仓整体的、各行业板块的、各细分行业的风格配置情况。

  • 默认展示：价值、成长、股息率、市值、质量

  • 时间下拉可选择全部估值表日期，默认展示最新日期的数据，选择后雷达图相应变动。

  • 板块/行业 按钮可下拉选择查看板块或细分行业的风格配置数据，选择后雷达图相应变动。

01.png

时序风格分析 ​

折线图根据用户选择的行业板块或细分行业，展示基金在价值，成长，动量，流动性，股息率，市值，质量，波动性这八个维度的风格因子上的配置趋势情况，默认时间展示为最新上传估值表三年内数据。

01.png

股票投资概念 ​

列表用于分析估值表中的股票投资概念，展示字段包含概念名称、市值占比、数量、概念股，默认展示最新估值表日期的数据，可切换查看全部估值表日期，时序图展示各概念股自估值表日期以来的占比变化。

01.png

01.png

01.png

重仓股票 ​

默认展示最新一期估值表的重仓股票数据，可切换查看全部估值表日期，列表字段展示字段有排名、股票名称、代码、市场、行业、数量、市值、增长率、数量增长率、占比、占总资产比、占净资产比、PE(TTM)、PB(MRQ)、ROE(%)，默认展示前十大股票的持仓情况，可切换查看全部持仓或持仓市值≥100万元，列表支持排序和下载。

  • 柱状图可切换查看占比情况、基本面情况。

  • 表格完整展示最新上传估值表三年内的前十大股票数据。

01.png

01.png

债券持仓分布 ​

图表主要展示每个估值表日期的债券持仓分布情况，时序图展示最新上传估值表三年内数据。

  • 时间点选择：可切换查看估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。

  • 分类下拉选择：一级分类/二级分类/信用类别，默认展示一级分类。

  • 指标选择：久期/剩余期限，默认展示久期。

  • 图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

债券指标统计 ​

图表主要展示每个估值表日期的债券指标统计情况，主要涉及的指标有行业、当前票面利率、票面利率、到期收益率、久期、行权久期、剩余期限、行权剩余期限、凸性、提息率。时序图展示最新上传估值表三年内数据。

  • 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。

  • 分类下拉选择：一级分类/二级分类/信用类别，默认展示一级分类。

  • 时序图指标选择：与列表的一级分类/二级分类/信用类别实时保持一致。

  • 图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

债券投资概念 ​

列表用于分析估值表中的债券投资概念，展示字段包含概念名称、市值占比、数量、概念债券，默认展示最新估值表日期的数据，可切换查看全部估值表日期，时序图展示各概念债券自估值表日期以来的占比变化。

01.png

01.png

债券发行主体行业分布 ​

图表主要展示每个估值表日期的债券发行主体行业分布情况，展示字段包含行业、市值、占比、数量、概念债券，时序图展示最新上传估值表三年内数据。

  • 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。

  • 分类下拉选择：一级行业/二级行业/三级行业/四级行业，默认展示一级行业。

  • 图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

债券评级 ​

图表主要展示每个估值表日期的债券评级情况，列表展示字段包含债券代码、债券名称、债券评级、主体评级、市值、占比、负面事件。柱状图分别展示债券评级、主体评级的评级次数和市值占比情况。

  • 时间点选择：可切换查看所有估值表日期数据，默认展示用户最新上传的估值表日期。

  • 分类下拉选择：债券评级/主体评级，默认展示债券评级。

  • 图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

01.png

债券未来现金流 ​

图表主要展示各债券在未来时间点的现金流情况，默认展示全部债券的分布，可切换查看一级分类、二级分类下的各债券未来现金流情况，支持下载图片或数据至本地。

01.png

城投债地区分布 ​

图表可切换查看每个估值表日期的城投债地区分布情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含债券代码、债券名称、市值、占比、发行人、省份、城市，并在中国地图上将涉及到的城市点亮，图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

债券持仓 ​

图表可切换查看每个估值表日期的债券持仓情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含债券代码、债券名称、市场、数量、价格、单位成本、市值、增长率、一级分类、二级分类、发行人、当前票面利率(%)、发行票面利率(%)、到期收益率(%)、久期、行权久期、剩余期限、行权剩余期限、凸性、提息率，时序图展示最新上传估值表三年内数据，图表支持下载数据至本地。

01.png

01.png

基金配置 ​

图表可切换查看每个估值表日期的基金配置情况，默认展示最新估值表日期的数据，可切换查看一级分类、二级分类配置情况，时序图展示最新上传估值表三年内数据，图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

01.png

基金持仓 ​

列表可切换查看每个估值表日期的基金持仓情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含产品名称、产品代码、基金公司、基金类型、数量、市值、占基金市场占比，列表支持排序和下载。

01.png

期货资产配置 ​

列表可切换查看每个估值表日期的期货资产配置情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含品种名称、品种代码、多头市值、空头市值、净市值、占用保证金，图表支持下载图片或数据至本地。

01.png

期货品种分布 ​

通过折线图的形式展示全部估值表日期的期货品种分布情况，图标样式支持切换面积图，支持下载图片或数据至本地。

01.png

期货持仓明细 ​

列表可切换查看每个估值表日期的期货持仓情况，默认展示最新估值表日期的数据，列表展示字段包含产品名称、产品代码、市场、剩余交易天数、合约乘数、价格、多头数量、空头数量、净市值、保证金比例、占用保证金、基差、年化基差。

01.png

智能报告 ​

系统根据产品的策略类型制定了10类模板，包括300指增、500指增、1000指增、2000指增、量化多头、主观多头、转债、量化CTA、市场中性、套利模板。


报告设置 ​

切换至智能报告页面，默认会先展示最符合该产品的模板，报告时间默认为产品的成立日期至最新净值日期。点击 生成报告 按钮即可进入报告详情页。

01.png

报告详情 ​

主要展示产品的业绩分析和风格分析两大部分。

业绩走势 ​

展示基金、基准的累计收益率曲线及超额收益曲线。列表涉及指标有累计收益、基准累计收益、累计超额收益、年化收益、基准年化收益、年化超额收益、超额最大回撤、超额最大回撤区间、超额最大回撤修复天数、卡玛比率、超额月胜率、超额周胜率等，模板不同，指标略有差异。点击 下载 按钮，可下载图片或数据至本地。

01.png

收益明细 ​

收益明细列表主要展示报告区间以来每月的收益率、年度累计收益率，列表支持排序。

01.png

收益同类排名 ​

通过箱型图的形式展示产品自报告期以来，每月与同类产品对比的表现分布情况。鼠标悬浮某月份，展示该月同类池里产品的收益最大值、最小值、平均值、中位数、25%分位数、75%分位数以及产品自身收益。

01.png

框架分析 ​

框架分析主要展示产品和对应框架指数的累计收益率。

01.png

收益暴露分析 ​

收益暴露分析展示内容与模板相关联，模板不同，展示内容有差异。

  • 指增类：截面暴露分析展示产品超额收益与500-300，1000-800，2000-1000三个超额序列的相关性柱状图，滚动暴露分析展示产品超额收益与500-300，1000-800，2000-1000三个超额序列的滚动相关性系数。

  • 量化/主观多头、转债、量化CTA：展示产品收益与300、500、800、1000、2000五个序列的相关性，以及产品收益对巨潮风格因子+中债因子的RBSA系数（限制性回归）。

  • 中性、套利：展示产品收益与纯因子收益序列的RBSA系数，及产品收益对巨潮风格因子+中债因子的RBSA系数。

  • 量化CTA：风格归因中，无收益暴露分析模板。



01.png

相关笔记 ​

若创建的笔记里关联了该产品，在产品详情页-相关笔记页面时，列表将展示产品关联的笔记，包括笔记的名称和所属基金圈，点击笔记标题可以查看笔记详情。

01.png

京ICP备15006816号-3

版权所有 © 2015-2024 况客科技（北京）有限公司