资产配置

资产配置是相对独立但是很重要的基础性工作。本模块不仅提供了丰富的宏观指标，还支持研究人员可以按照自己的模型偏好和资产偏好进行资产配置测算，以指导未来的资产配置工作。

资产配置列表页

列表页主要包含新增/编辑/修改/删除方案、管理分组、新增/编辑框架等主要操作，列表展示字段有方案名称、描述、创建时间、操作(修改方案、编辑、删除)，可以在列表新建编辑删除方案，列表支持搜索和排序。

• 点击 编辑 按钮，可对方案名称及描述进行修改
• 点击 删除 按钮，可删除该条方案
• 点击 修改方案 按钮，进入流程页，可重新设置该方案
• 多选方案出现 批量删除 按钮，可同时删除多个方案

新增宏观框架

在列表点击 宏观框架 按钮进入宏观框架页面，列表展示字段包含框架名称、框架描述、创建时间、操作（编辑、删除） ，点击框架名称可点入框架详情，列表支持通过框架名称进行检索。

点击 新建框架 按钮，弹出新增框架窗口，输入框架名称、框架描述、框架数据上传区域、经济周期概率上传区域即可完成框架的创建，上传框架数据文件前建议先下载模板查看数据类型，框架名称和框架数据为必填字段。

分组管理

进入私募资产配置页面，默认情况下，会有一个分组 【我的】，该分组是所有资配分组方案的全集。可以点分组右边的 + 号新建分组，也可通过点击 管理分组 按钮的方式去新建、删除和编辑分组，管理分组弹窗列表支持拖曳分组以改变分组展示顺序。

基金自选是把基金单独放入一个栏目里，加入自选主要是方便投资者查看涨跌和交易。进入私募自选页面，默认情况下，会有一个分组 【我的】，该分组是所有自选分组基金的全集。

列表展示字段有产品名称、产品代码、最新净值、净值日期、策略类型、备案日期、投资状态、收益率相关指标。列表支持搜索、排序及下载，多选基金可批量删除。

新建方案流程

点击 新建方案 按钮进入新增方案流程页，我们将新建方案分为以下四部分：

• 选择资产：点击 添加资产，在弹窗中选择资产；

• 设置资产假设：您可以使用系统提供的框架，系统默认的分析框架有宏观领先指数周期框架和历史数据法，同时支持用户创建自定义状态，在列表页点击宏观框架上传个性化的框架数据。框架选择完成后，将设置资产假设，输入主观值和主观占比，系统会为您计算资产假设结果，您可以点击 框架详情 或者 资产假设详情 按钮去查看详细内容；

• 设置资产约束并选择计算模型：模型包括均值方差模型、风险平价模型、BL模型和风险预算模型；

• 查看结果：运行模型后，得到资产配置结果和相应的组合回撤表现。您可以保存方案或者返回上一步修改参数，保存后，将在列表页展示该条方案。

配置结果详情页

模型设置

列表展示创建时选择的模型，包括模型名称和指标数据，不同的模型展示的指标不同，如均值方差模型、BL模型展示的是目标收益率，风险预算模型展示的是目标波动率，而风险平价模型则不展示指标数据。

资产约束

列表展示选择的资产名称、设置的资产约束上限及下限。

配置结果

展示有效前沿曲线和资产配置饼图。

回测结果

展示单一资产和配置组合的回测曲线图，支持自动再平衡设置，可选频率有每周、每月、每年。回测结果列表将展示单一资产和配置组合风险收益指标数据，包括YTD收益、年化收益率、年化波动率、夏普比率。

资产假设

资产假设是将用户在资产配置流程中各个步骤所选的参数展示出来。包括资产资产假设列表、资产假设散点图、资产相关性矩阵。

框架详情页

框架详情页主要展示框架的基本信息、各经济场景下大类资产排名、各经济场景下资产表现细分这三部分内容。

框架详情

展示框架信息说明以及模型下各周期的时间占比。

各经济场景下大类资产排名

展示时序周期图，以及各周期下大类资产收益排名分布图，并按照时间顺序，展示各个时间段内，各大类资产的收益列表。

各经济场景下资产细分表现

将历史中相同周期的时间拼接在一起，以柱状图的形式展示出各经济周期下各类资产的收益表现。

资产假设详情页

包含资产假设数据表、资产假设散点分布图、资产相关性矩阵。